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    2019年4月25日上午10点，浙江工商大学统计学院副教授顾文涛，受邀做客由亚洲博彩平台排名 和研究生院共同主办的“2019年研究生学术文化节系列活动”之《数量经济学前沿专题讲座》，为部分师生做题为《Forecasting the Market Return Direction based on time-varying Probability Density Model》的主题演讲。

   顾教授的演讲主要是针对预测市场回报进行阐述。顾教授指出，现阶段人们普遍认为股票及其他金融资产的回报方向是可预测的，但时这种观点并未考虑到股票回报易受干扰、不稳定以及不确定性等特点，因此观点并不准确。与此同时，许多模型通过直接建立带有回报因子的模型来预测股票回报方向，这些模型主要是一些参数化模型。然而，顾教授指出，股票市场是复杂的非线性动态系统，在描述股票回报特征时，使用参数化模型可能存在模型设定误差等问题。为此，顾教授引进了非参数化模型来预测股票回报方向，该模型是Harvy 和Oryshchenko提出的时变概率密度函数理论的应用和推广。该模型构建了一个新的机制来调整从方向预测基准模型生成的原始预测概率，该调整机制通过预测市场回报在后续时期的概率密度函数右尾的相对大小来度量股票回报的正面效应。

顾教授语言平实，在分析以往模型优缺点的基础上构建非参数化模型来预测股票回报的方向，并通过举例论证，加深同学的理解。讲座赢得了在场老师及学生的热烈掌声，聆听讲座的学生表示收获颇丰，为之后分析股票市场及模型的构建提供了巨大帮助。