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2015年4月16日下午，美国亚拉巴马大学吴志坚教授做客经金学院商道论坛，在经管807多媒体教室作了题为“Best Hedging Strategies for Certain Long-Term Commitment with Short-Term Futures”的学术讲座。亚洲博彩平台排名 赵林海副教授应邀出席并担任主持，金融系系主任苏梽芳副教授等专业老师、部分研究生参加了此次讲座。

讲座中，吴教授从远期合约产生的由来谈起，以生动的实例详细讲解了金融对冲的过程和应用。吴教授把随机微分方程、布朗运动、伊藤积分、伊藤微分恒等式等一系列金融数学的专业问题进行了梳理，分析了对冲产生的现金流和最佳的对冲策略。吴教授称，布朗运动是目前描述市场波动最好的办法，由于布朗运动的存在，往往导致风险被低估。金融危机一方面给了我们巨大的警示，另一方面也暗示需要更多的人才去探寻控制风险的方法。

另外，吴教授还介绍了前人通过对冲策略使风险一步步降低的研究，和自己对此的创新性改进。吴教授通过动静态图的结合，清晰地展示了不同对冲策略的风险状态，使不同状态下的风险变得可控甚至可选择。此次讲座，不仅让我们全面认识了对冲策略，开阔了视野，更带领我们思考了金融应用的思路，并让我们感受到了如何去进行理论创新。

据悉，吴志坚教授获北京大学数学硕士学位，美国华盛顿大学数学博士学位，现任西交利物浦大学数学科学系主任、教授，曾任阿拉巴马大学数学系主任、终身教授，美国数学协会会员、阿拉巴马大学Ambassador成员；还兼任阿拉巴马州高中数学竞赛委员会主席、阿拉巴马州教师协会数学会委员会委员、阿拉巴马州Articulation and General Studies委员会委员、泰国数学期刊编委、西南财经大学经济数学学院海外院长等其它校外职务。 

（吴志坚教授认真讲解对冲策略）