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教授、博士生导师赵林海和研究生陈名智共同撰写的学术论文“金融机构系统性风险溢出和系统性风险贡献——基于滚动窗口动态Copula模型双时变相依视角”入选中国知网《学术精要数据库》2023年7-8月高影响力论文。该论文于2021年发表在我国著名数学家华罗庚先生创办的中国优选法统筹法与经济数学研究会会刊《中国管理科学》2021年第7期,目前被其他学者公开引用36次,累计下载1858次。“金融机构系统性风险溢出和系统性风险贡献——基于滚动窗口动态Copula模型双时变相依视角”一文以33家上市金融机构为研究样本,利用滚动窗口动态Copula模型对金融机构与金融系统之间相依关系的时变结构与时变系数进行双时变拟合,测度了金融机构的系统性风险溢出和贡献,从宏观、行业和机构层面分析了系统性风险贡献的影响因素。研究发现:证券类机构贡献了最多的系统性风险,而银行类机构对整个金融系统最具有潜在威胁性;金融机构与金融系统的相依结构决定了机构风险的外溢程度,而金融机构与金融系统之间相依程度以及系统自身波动性会显著影响整个系统的系统性风险;中国金融风险与财政风险之间存在相互转换的现象,化解系统性风险的根本办法是不断改善金融生态环境。论文的贡献有两点:第一,建立具有双时变特征的滚动窗口动态Copula模型,使模型设定和估计结果更接近真实情形;第二,从宏观、行业、机构三个层面分析机构系统性风险贡献的影响因素,这有助于从系统性风险产生的源头进行风险防控,供监管部门决策参考。
据悉,“金融机构系统性风险溢出和系统性风险贡献——基于滚动窗口动态Copula模型双时变相依视角”一文还曾入选2020年中国管理科学学术年会优秀论文。