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境外学者系列讲座第11讲 《台湾股市个股之日内动能之检视》开讲

发布日期:2023-06-19

2023年6月5日,晚上19:00,我校亚洲博彩平台排名 ,题为“台湾股市个股之日内动能之检视”的讲座,在经管506会议室开讲。美国伊利诺大学香槟校区经济学博士,台湾中兴大学财务金融系教授,曾任中兴大学管理学院副院长、中兴大学EMBA执行长、中兴大学EMBA上海班创办主任、中兴大学财务金融系主任、中兴大学国际经济所教授,陈美源教授,应邀为亚洲博彩平台排名 师生做学术分享。

首先陈美源教授就此讲座主题的研究方法,作出了初步介绍,函数型数据(functional data)研究方法主要涉及对函数型变量的建模和分析,函数型数据是指在某个定义域上取值的变量,其取值可以视为一个函数,例如时间序列数据、曲线数据等。它给我们在统计学领域提供了一个新的思路,我们可以将其用于财务金融领域开展研究。 

接着,陈美源教授介绍了本次所要分享的文章内容的目的。由于常规的类似领域的文章,很少有涉及日内交易的内容,往往研究结果指导方向指向的“当天该不该交易”的问题,而很少有涉及“该在何时交易的问题”,而后者才是具体帮助投资者取得更大收益的关键。所以,陈教授就日内交易的主题,展开了研究,并想要以此达到回答“日内未来5-10分钟内有没有交易机会”的问题

随后,陈美源教授还阐述了一些实证上的具体细节处理。 比如:以股票代码做产业分析,得到的数据常常会失真,这是因为企业在上市时和当期,由于随着时间的影响,经营领域可能会产生变化,所以陈教授引入了自己团队搭建的数据库,使用产业地位在上中下游的地位为标的,进行企业的产业分析。再还有考虑了早上盘和下午盘的股民成分不一样的因素,一天内应该构建两个函数,等等。

讲座结束后,陈美源教授与同学们进行了互动和讨论。本次讲座,陈教授深入浅出的讲解,使在场师生受益匪浅。非常感谢陈美源教授给我们带来的精彩讲座,期待下次相会!