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康志林，福建泉州人，亚洲博彩平台排名 副教授，硕士研究生导师。2018年于中山大学获博士学位，主要研究方向包括（稳健）金融资产配置、风险管理等，主持国家统计局全国统计科学研究项目、福建省社科专项基金项目、福建省教育厅科技项目以及华侨大学高层次人才科研启动项目，参与多项国家自科、国家社科基金项目，已在《Quantitative Finance》、《Expert Systems With Applications》、《Journal of Industrial & Management Optimization》、《 Insurance: Mathematics and Economics》、《中国管理科学》、《系统工程学报》、《运筹与管理》等发表过相关学术论文。

联系方式：

电子邮件：z[email protected]

主要研究与教学领域

主要研究方向：（稳健）金融资产配置、金融风险管理等

主讲课程：数理金融（本）、金融风险管理（本）、运筹学（金融优化，硕）

教育经历

2014.8-2018.6 :中山大学运筹学与控制论博士（稳健金融资产配置方向）

2001.9-2008.6 :福建师范大学数计学院本科硕士

工作与研修经历

2008.7至今，华侨大学数学科学学院助教、讲师；亚洲博彩平台排名 讲师、副教授

2013.9-2014.6，中山大学管理学院访问

承担或参与的项目

1. 基于投资者情绪的指数化投资决策机制研究. 福建省社科专项基金项目（FJ2021BF009）, 2021.8-2024.9.（主持，在研）

2. 分布鲁棒均值-CVaR投资组合优化模型. 福建省教育厅科技项目（JA15041）, 2015.7-2018.7.（主持，已结项）

3. 基于多源数据驱动的增强型指数化投资决策研究. 国家统计局全国统计科学研究项目（2021LY026），2021.9-2023.8.（主持，在研）　

4. Alpha-鲁棒CVaR投资组合策略研究. 华侨大学科研启动费项目（18BS311）, 2018.11-2020.10.（主持）

5. 基于风险配置理论和粘性预期理论的中国宏观金融风险研究. 国家社会科学基金一般项目（20BJL015），2021.1.1-2024.12.31.（参与）

6. 基于数据驱动分布式稳健方法的系统性风险测度与资产配置. 国家自然科学基金面上项目（72071051），2021.1.1-2024.12.31.（参与）

7. 双指数跳扩散模型下房产期权定价. 福建省市级重点实验室开放课题-金融数学福建省高校重点实验室开放课题（JR201805）,2018.11-2021.11.（参与）

论文、著作与教材

1. Zhilin Kang, Haixiang Yao, Xingyi Li, Zhongfei Li. Robust enhanced index tracking problem with mixture of distributions. Expert Systems With Applications, 2022. (SSCI,SCI)

2. Z. Kang, X. Li and Z. Li. Mean-CVaR portfolio selection model with ambiguity in distribution and attitude. Journal of Industrial & Management Optimization, 2020, 16(6): 3065-3081. (SSCI,SCI)

　　3. Z. Kang, L. Zhao and J. Sun. The optimal portfolio of alpha-maxmin mean-VaR problem for investors. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 526. //doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.014. (SSCI,SCI)  

　　4. Z. Kang, X. Li，Z. Li and S. Zhu. Data-driven robust mean-CVaR portfolio selection under distribution ambiguity. Quantitative Finance, 2019, 19(1): 105-121. (SSCI,SCI, Q1, 金融类权威期刊)

　　5. J. Sun, H. Yao, Z. Kang. Robust optimal investment-reinsurance strategies for an insurer with multiple dependent risks. Insurance: Mathematics and Economics, 2019, 19(1): 157-170. (SSCI,SCI)

　　6. Z. Kang and Z. Li. An exact solution to a robust portfolio choice problem with multiple risk measures under ambiguous distribution. Mathematical Methods of Operations Research, 2018, 87(2): 169-195. (SCI)

　　7. Z. Kang. An extended projective formula and its application to semidefinite optimization. International Journal of Computer Mathematics, 2012, 89(17): 2428-2439. (SCI)

　　8. 康志林, 李仲飞. CVaR鲁棒均值-CVaR模型及求解[J]. 运筹学学报,2017，21(1):1-12.

　　9. 曾庆邹, 曾燕, 康志林. 基于价格调整的长寿风险自然对冲策略[J]. 中国管理科学,2015,23(12): 11-19.

　10. 康志林, 曾燕. MINIMAX准则下带约束的最优投资组合策略[J]. 系统工程学报, 2012, 27(5): 656-667.

11. 康志林, 王志焕. 破产控制约束下组合投资: 两阶段MiniMax模型[J].运筹与管理, 2022,31(2): 173-177.

获奖

1. 2013年泉州市数学学会学术年会优秀论文.（获奖论文：MINIMAX准则下带约束的最优投资组合策略）

2. 2014年度福建省教学成果二等奖《大学生数学建模能力与应用、创新型人才培养的探索》编号2014144（参与），福建省教育厅

3. 指导本科生参加全国大学生数学建模竞赛获得国家和省级奖项